Что значит «подключить файл»?
Загрузить файл данных? std::ifstream.
Загрузить динамическую библиотеку? Ищи системные функции вроде LoadLibrary в Windows и dlopen в Linux. (Кроссплатформенных библиотек загрузки DLL/SO мало, а стандарт за этим даже не гонялся.) Но в любом случае потребуются заголовки функций в препроцессорном файле.
Си++ компилирует в машинный код и не таскает за собой компилятор, и потому динамически подключить файл исходника, как это делает какой-нибудь PHP, не может. Только динамическую библиотеку — какие-то исходники, скомпилированные в машинный код.
Файл исходника подключается не препроцессором, а системой сборки (потому что так работал ассемблер, и потому что разделение компилятора, линкера и системы сборки позволяет соединять вместе код, написанный на разных языках, и потому что хорошая система сборки позволяет включать в сборку нестандартные шаги). Да, существует устройство кода «одна единица трансляции» — у неё кратчайшее время полной перекомпиляции, но невозможна компиляция по частям и на многих процессорах, и одну единицу обычно берут для среднего размера библиотек (SqLite), где-то до минуты — время немалое, но любая значимая программа перебьёт, и один хрен библиотеку пересобирают только целиком. Препроцессором обычно подключаются заголовки типов и функций.
Если нужна поддержка скриптов в проге — смотри на Lua. В последнее время очень любят Python. но я не в курсе и один хрен пригодно только для больших прог, готовых таскать с собой дистрибутив Питона.
