1) Убедитесь, что ваш источник света в принципе может иметь тень.

2) Удостоверьтесь, что нужный вам объект может давать тени.
3) И проверьте, может ли другой нужный объект эти тени вообще получить.

4) Дальше зайдите в Edit >> Project Settings >> Quality >> Shadows. Выберите подходящее для вас.

5) Если теней всё равно нет, тогда проверьте используемые материалы. Вполне возможно, что вы используете шейдер, который берёт на себя работу с тенью, тогда настройте этот момент в материалах на объектах.