Согласно официальной документации - да:
https://docs.pyrogram.org/topics/proxy.
Но почему-то при запуске по указанному в документации образцу с HTTP-прокси постоянно выходит ошибка:
[*] Note: The HTTP proxy server may not be supported by PySocks (must be a CONNECT tunnel proxy)
Unable to connect due to network issues: Socket error: 400: Bad Request