1) Создать .txt файл на рабочем столе (У вас должно быть включено отображение расширения файлов)
2) Нажать ПКМ
3) Переименовать в файл с расширением .html / .css / .js
4) Нажать ПКМ
5) Открыть с помощью VS Code
Или
1) Нажать на левой напели VS Code верхнюю кнопку
2) Открыть какую-то рабочую папку
3) Сверху (На левой панели) нажать кнопку с файлом. Примерно должно выглядеть следующим образом

4) Задать имя файла с расширением .html / .css / .js
5) Сохранить