Поправьте код (оберните тэгом для Python).
Пока вижу такие ошибки:
1. pygame.QUIT написан нижним регистром, поэтому программа не будет закрываться
2. 2 отдельных цикла по эвентам, поэтому 2-й не отрабатывает (все в 1-м прокручивается)
Нужно все проверки эвентов внести в один цикл, например так
...
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_LEFT:
                x -= velocity
            if event.key == pygame.K_RIGHT:
                x += velocity
            if event.key == pygame.K_UP:
                y -= velocity
            if event.key == pygame.K_DOWN:
                y += velocity
        # здесь же и проверка на выход из программы
        elif event.type==pygame.QUIT:
            run = False
            pygame.quit()
            quit()
3. Загрузку картинок (фона и игрока) лучше вынести за пределы цикла, неэффективно каждый раз их загружать. В цикле оставить только сам 'blit'.
4.  На отрисовку картинки заданы фиксированные координаты вместо x,y
Т.е. должно быть
screen.blit(player_img,(x,y))