phpMyAdmin - это уже клиент, который подключается к БД. Тебе нужно подключается к БД, к которой подключается phpMyAdmin.
Сразу пишу. Ставь свежую версию делфи, а не используй среду 2002 года. Ставишь Delphi Community Edition 10.3 с офф. сайта. Создаешь проект. Используешь FireDac подключение. Там всё будет понятно.