Оба сервера работают на Linux? (я просто не видел мморпг серверов не на винде)
GRE туннель не шифруется, если это вас устраивает - то ок.
Схему предложенную понял, но не смог понять что у вас не работает.
В кратце в моем представлении схема работы должна выглядеть так:
1) клиенту для коннекта выдается ip прокси сервера.
2) на прокси сервере настроен DNAT в сторону игрового сервера (который идет через GRE) и SNAT, чтобы ответы от игрового сервера шли транзитом через прокси т к в противном случае сервер будет отвечать от своего ip и ничего не заработает.
Собственно GRE туннель в вашем случае не обязателен т к DNAT можно делать сразу на внешний адрес интерфейса игрового сервера и доступ зарезать только по белому листу (списку прокси-серверов)