wagoodoogoo

У вас не определён заранее сервис cookies. Или вызывайте через Phalcon\Http\Response\Cookies

$cookies = new Phalcon\Http\Response\Cookies();
$cookies->set(
            'remember-me',
            'some value',
            time() + 15 * 86400
        );

или через сервис

$di->set(
    'cookies',
    function () {
        $cookies = new Phalcon\Http\Response\Cookies();

        $cookies->useEncryption(false);

        return $cookies;
    }
);