Есть подозрение, что если DLL вы сами из исходников не собрали - не выйдет. DLL - динамическая либа, есть еще *.lib - статические либы. И именно они позволяют добавлять код из них в исполняемый файлы. Хотя, может есть решения для .NET, там своя "магия" с DLL...