Сгенерите себе
вот здесь стрелочку из прямоугольника, с помощью наклона, поворота и изменения ширины, чтоб получился
нужный угол. А дальше сможете к ней применить box-shadow, как к обычному элементу. Но его значения, конечно, придётся подбирать). Поддерживаться будет в IE9+.