Я забыл дописать, что все это пытался настроить в Windows. И был не прав. Я попытался сделать аналогичное в Mac'е, и у меня все получилось. Windows - зло, и наверное это было последний раз, когда я пытался его использовать для разработки.
Да, я смог запустить coverage без django_nose, и меня устраивает результат тоже.
Вопрос решен. Спасибо.