Есть ещё http://docs.scala-lang.org/sips/pending/async.html (и, соответственно, https://github.com/scala/async). Вероятно вы его видели, просто не упомянули в вопросе. Это не совсем continuations, но, насколько я понимаю, выполняемую этим макросом трансформацию можно использовать и как основу для них.