proto tcp должно хватить, как уже ответили выше. Вероятно, что Вашим файрволом разрешены подключения к порту OpenVPN только по протоколу UDP. Убедитесь сначала, что соединение с портом вообще происходит. Это можно сделать при помощи telnet, например так:
telnet имя_сервера порт_сервера