dmitred: тогда давайте логи, любые подробности. И вообще, код, приведенный выше не работает "из коробки": переменные $ch и $cookie_filename не определены.
Руслан: пройдя по ссылке, вы получите довольно подробный мануал по установке и настройке. Если у кого-то прокси не прописан — он НЕ может пользоваться интернетом, об этом тоже нужно позаботиться.
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);