Попробуйте так:
<?php echo $form->dropDownList($model, 'country_id', $list, array('empty' => 'Выбор страны')); ?>
Второй аргумент - это поле модели User, по которому идет связь со странами (у вас это country_id).
Третий - список стран.
Связь стран, регионов и городов задаете в Mysql созданием соответственно полей:
country_id в Geo_regions
region_id в Geo_city
Далее прописываете эти связи в моделях стран, регионов и городов в relations().
А про то, как реализовать автоматическую подгрузку значений селектов (взаимосвязанные селекты) много информации в поисковиках.
UPD: ну и обязательно прописать правила для валидации country_id, region_id, city_id в моделях в rules(), чтобы значения сохранялись в БД.
