Разобрался сам:
1) На Андроид надо поставить Proxy Server от Ice Cold
2) В конфиге сервера не надо делать push "redirect-gateway" - назначение сервера OpenVPN шлюзом по умолчанию сразу для всех клиентов
3) В конфиге клиента - у меня номер 2, который будет пользовать proxy на Андроиде надо указать redirect-gateway def1 - шлюз по умолчанию это OpenVPN сервер
4) Андроид в OpenVPN сети получает IP 10.8.0.6 - настраиваю Proxy Server на Андроиде с портом скажем 1212
5) В браузере FireFox на клиенте номер 2 указываю прокси 10.0.0.6:1212 без авторизации, для всех протоколов, отправлять DNS запросы через прокси
И всё работает.