В независимости от фреймовра или ЦМС, которую Вы используете для разработки сайта, для уникальной идентификации каждой отдельной страницы имеется некоторая переменная, которая хранит id текущей страницы. Вы должны проверить значение этой переменной на каждом пункте меню, и там где значение переменной совпадает с id пункта меню (не путать с хтмл атрибутом) добавить класс "active".
Пример (для чистого PHP):
Допустим есть страница:
www.domain.com/index.php?page=about
Идентификатор текущей страницы - "about", он хранится в переменной "page".
При выводе меню:
<ul>
<li <?php if ($_GET['page']=='index') echo 'class="active"' ?>>Главная</li>
<li <?php if ($_GET['page']=='new') echo 'class="active"' ?>>Какая-то страница</li>
<li <?php if ($_GET['page']=='about') echo 'class="active"' ?>>О сайте</li>
</ul>
