Для парсинга изучайте запросы и ответы от HTTP серверов, через сниффер (например Charles). Освойте базы языка C#. Используйте библиотеку xNet для C# от нашего соотечественника. Для хранения данных советую SQLite и NoSQL (в зависимости от задачи).
Тьму проектов уже сделал на них, работает очень шустро, рекомендую.
