Вероятно DBLookupComboBox заполняются значениями при активации компонента.
После выбора значения в первом DBLookupComboBox, курсор в таблице ADOTable1 устанавливается на определенную запись, а после активации второго DBLookupComboBox, таблица перечитывается, и курсор сбивается. Подключите TDBGrid, и это станет видно визуально.