Рискну предположить, что куки, которые выставляет auth.php при ajax запросе браузером не воспринимаются и в локальное хранилище не записываются. Поэтому запрос авторизации в варианте с куками делается по старинке - через form-submit, когда в ответ прилетает не результат ajax, а полноценный html, вместе с которым приходит и нужная кука.
Ищите способ сохранить куку в браузере по результату выполнения скрипта. В консоли разработчика можно ее увидеть на вкладке Network при просмотре ajax запроса. Для начала неплохо бы почитать
здесь, потом начинать изучать какой-нибудь JS-фреймворк, мне понравился vue.js, достаточно низкий порог входа, весьма логичен. Со временем понимаешь, что на jquery далеко не уедешь, так что переход к фреймворку - вопрос времени