Насколько мне известно, в таком случае создается соединение вида Proxy-Tor-Internet. Есть два способа решить эту проблему: прокси-цепочки и вспомогательные приложения (по типу socksify).
Вообще у меня возникает большой вопрос в необходимости использования пары Tor-Proxy. Во-первых, Tor итак дает неплохую базовую анонимность. Если вам нужно больше, то вам следует посмотреть на более серьезные конфигурации. А во-вторых, использование выходного прокси в такой простой конфигурации - плохой вариант. Это отбрасывает многие преимущества анонимности и безопасности, созданные Tor. К тому же, поток TCP (OpenVPN) заметно замедляет скорость.