Обратите внимание в документации EF на метод Include(), зачем он нужен и что он делает.
Если Вам нужно, чтобы при запросе Word, кроме данных самой сущности, еще подтянулись зависимые, нужно сделать так
var word = db.Words.Include(x => x.LearnDay).Where(p => p.Id == testId).FirstOrDefault();