Если интересна именно веб-разработка — начинайте сразу с какого-нибуь фреймворка, Django, например. Изучение можно начинать с документации на её сайте, там отличные примеры.
Если интересен сам язык, то проще запускать скрипты прямо из консоли и экспериментировать со структурой языка, а уже потом заниматься вебом.
Во времена моего изучения языка хорошей книжкой было Beginning Python — From Novice To Professional (2005).