У меня такая ситуация (yii2 + GridView + Pjax):
Изначально было как у вас. Применил ваше решение - заработало.
Появилась другая проблема: если перейти на другую страницу пагинации (например, &page=12), а после этого отфильтровать любым фильтром, то _GET параметр оставался, а после фильтрации переходило сразу на последнюю страницу. Получалось &page12, а пагинатор показывал последнюю страницу после фильтрации.
Обе проблемы решились путем добавления в GridView
'filterUrl' => Url::to(['/orders']),
При этом, нужно указывать 'uncheck' => null, если пользуетесь Html::activeCheckbox, так как задваиваются _GET параметры в адресной строке при чекнутом чекбоксе.
