Евгений

Могу ошибаться, но я не вижу, чтоб вы передали компилятору флаги -lsfml-graphics -lsfml-window -lsfml-system

После нескольких часов блужданий по буржунету - кажется понял, как всё настроить. На случай, если кто столкнётся с такой же проблемой - решается она так. нажимаем F1 и вводим: Arduino: Initialize. После чего Arduino: Board Config. В открывшейся вкладке выбираем параметры своей платы.
Заnем открываем: .vscode/c_cpp_properties.json и в массив "includePath" добавляем адрес, где лежат библиотеки ардуинки. Для Linux это /home/(имя пользователя)/Arduino/libraries/**. Две звёздочки в конце означают рекурсивное добавление всех библиотек, что есть в каталоге. Если нужны только некоторые - можете добавить только те, что нужно.

Так же поправил файл .vscode/settings.json:

{
    "C_Cpp.intelliSenseEngine": "Tag Parser",
    "C_Cpp.default.includePath": [
        "${workspaceRoot}",
        "/home/(имя пользователя)/Arduino/libraries"
]
}

Здесь добавил параметр C_Cpp.intelliSenseEngine, уже сил не хватило начать искать, что он значит, но без этого - не работает. И ещё раз добавил путь к библиотекам ардуинки. После чего перезапустил студию и всё завелось как надо, все библиотеки подсосались! :)

Во время поиска решения - наткнулся на эту статью: https://habr.com/ru/post/454280/
Отличное решение проблемы. Просто установил расширение, подключился к малине по ssh прямо из VScode и никаких проблем. Если кто тоже столкнётся с такой проблемой - установил расширение по этой инструкции: https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh