У вас есть функция diffArray, она вызывается с переданными в неё 2мя массивами, данная функция (diffArray) возвращает результат вызова вложенных функции diff (и конкатенация их результатов)
Во вложенной функции, мы вызываем метод filter, в пример выше filter возвращает новый массив из элементов прошедших проверку на вхождение подстрок. Метод indexOf для Array, ищет у указанного массива "b" указанное значение (value) массива "a", в случае "не нахождения" возвращается -1
Получается что мы проходимся по всем элементам массива a ища несовпадения в массиве b, результат этого прохождения - новый массив.