Это сам браузер "хулиганит", нормализует URL.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internationalized_Re...
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL#Кодирование_URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормализация_URL
Не знаю, есть ли какой-то правильный способ (какая-то настройка в браузере), но я для себя это решаю костыльным способом. Если выделить не всю ссылку, а её часть, то она копируется нормально. Достаточно первую букву не выделять, вот так: ttps://site... После вставки эту букву можно дописать руками. Без первой буквы браузер не распознаёт это как правильный URL, поэтому ничего не перекодирует, оставляет как есть, т.е. как нам и нужно было.
Замечу, что это не является какой-то ошибкой, в принципе браузер хочет "как лучше для всех". Представьте, что такую ссылку захочет открыть кто-то в Китае, в Индии или в США. Не факт, что ссылка с русскими буквами правильно откроется в браузере, т.к. руские буквы могли быть на каком-то этапе действительно неправильно перекодированы. А вот ссылка в такой кодировке - %D0%9F%D0%B5 - универсальна, она в любой стране выглядит одинаково, и везде откроется. Но когда сайт полностью русскоязычный и не нужна эта универсальность, то приходится вот использовать костыли :)