Во всех проектах шрифты всегда лежат на своем сервере. Но дело вкуса. Просто не люблю лишние подключения разводить, которых и так полно при использовании всяких счетчиков и статы...
Если сервер правильно настроен на кеширование и прочие фишечки, шрифты под боком - это не плохо.