Для начала необходимо прийти как "общему знаменателю" - использовать UTF8.
Если с сервера приходит win1251 строка, то соответственно нужно и указывать такую кодировку
NSWindowsCP1251StringEncoding
PS
Для создания строки на основе utf8 байтов можно использовать
+ stringWithUTF8String:
PPS Так же бы порекомендовал использовать что-нибудь более высокоуровневое для первого сетевого приложения - NSURLRequest, NSURLConnection из Foundation!