Можно либо открывать файлы двойным кликом из боковой панели, либо тем же двойным кликом по заголовку вкладки зафиксировать только что открытый файл. Тогда следующий файл откроется в новой вкладке.
Либо можете в настройках вообще отключить Editor Preview — workbench.editor.enablePreview.