broken

Посмотрел — Dolphin умеет выделять файлы.

Судя по вопросу, Вы фанат Unity/Gnome, там Nautilus, поэтому могу посоветовать установить dolphin, но это потянет за собой kdelibs и qt.

Думаю, это проблема файловых менеджеров, а не дистрибутивов.

Исправить самому — никак, если только не написать файловый менеджер, который это будет делать или самому исправить баг в nautilus/dolphin/pcmanfm и т.д. в зависимости от того, какой ФМ используете.

Кстати, Вы искали этот баг? Если нет — поищите. Если не найдете — вбейте в трекер. Авось починят.