Пусть загрузится без создаваемой папки до конца. Потом самостоятельно создаете папку. Далее правый клик по раздаче - загружать в - ставите уже созданную вашу папку. Вуаля. Для некоторых раздач uTorrent не создает папки(в начале квадрат для галочки "создать папку" не активен), например для раздачи одним файлом .iso. Или у вас активна галка?