Это происходит, поскольку на сайте, с которого происходит загрузка — кодировка cp1251, а функция конвертирования используется неверно — перепутаны аргументы.
Цитата с php.net:
string iconv ( string $in_charset , string $out_charset , string $str )
У вас же — исходная кодировка — UTF-8, а результирующая — cp1251. Нужно наоборот.