Решение найдено.
Суть в следующем:
1. подключаем VPN
2. в командной строке пишем route print
Ищем там адреса 0.0.0.0
Адрес шлюза с metric 1 - это VPN
Адрес шлюза с metric 25 - наш интернет
Записываем Адреса шлюзов
3. в командной строке пишем route add -p ip ( шлюза VPN) mask 255.255.255.255 ip (шлюз интернета)
4. в командной строке пишем route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 ip(шлюз VPN)
Готово. Весь трафик идет через VPN, и при обрыве VPN трафик никуда не уходит.