Когда запустите VM в меню Устройства выберите пункт "Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС". После этого в гостевой системе должен будет появиться CD-ROM. В терминале перейдите в каталог, в который примонтировался диск и выполните sudo sh VBoxLinuxAdditions.run
В Delphi XE (самая первая) само не настривается. Отладку стандартной библиотеки надо включать отдельно. В более новых версиях может уже эта опция включена в профиле сборке.