О! Решил проблему.
вот здесь достаточно подробное решение описано:
stackoverflow.com/questions/389456/cookie-blocked-not-saved-in-iframe-in-internet-explorer
А в моём случае оказалось, что банально заголовок с CP не отдавался, когда он был нужен.
Проверить отдаётся ли он или нет можно сниффером, а убедиться в его правильности можно увидев или не увидев соответствующий злостный глаз в панели состояния осла.
