Во первых в названии файлов не должно быть пробелов. Скорей у вас должно быть ошибка типа нет такого фалй hello или директории. Так как вы пытаетесь запустить файл hello и передать ему аргумент world.rb
Во вторых у вас какая-то ахинея c гемом рубегмс. Вы руби точно корректно установили?
Или вы пытаетесь подключить rubygems в коде?