Проблему решил! На прошивке DD-WRT v3.0-r28598 std (12/24/15) все работает!
На старой прошивке в файле dnsmasq.conf при загрузке роутера должна создаваться запись addn-hosts=/tmp/hosts0. Она создавалась но через 20-30 секунд исчезала, поэтому файл hosts0 и не подключался.