1) data['message'] это что за нотация для жс? Может data.message?
2) что пишет консоль браузера? Кучу ошибок?
3) Для начала смотрите что в нетворк вам вернул пхп скрипт, ну и что отправилось тоже надо бы посмотреть
4)
var name = $('#name').val();
var email = $('#email').val();
var subject = $('#subject').val();
var msg = $('#msg').val();
var postData = 'name='+name+'&email='+email+'&subject=' +subject+'&msg=' +msg;
можно заменить на
var postData = $('.form-horizontal').serialize();
UPD: Автор повесил на кнопку субмит инлайновый вызов функции, который я проморгал. Так как запрос аякса вызывается параллельно с субмитом формы(по клику на кнопку типа субмит), то ясное дело яваскрипт отработать не успевал, а форма субмитилась на свой же урл. Такие вот косяки.
Для тех кто наткнется в будущем на подобное:
1) НЕ ВЕШАТЬ ИНЛАЙН ФУНКЦИИ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕХАНИЗМ ЛИСТЕНЕРОВ.
2) Если страница перегружается - значит форма сработала явно, без аяксовой отправки(это можно было понять еще при упоминании того, что данные из нетворк отладчика "пропадают при отсылке аякса", но я опять же протупил)
3) не вешать события на клик, если это обработчик формы, это плохо во всех смыслах, мешает нормальной валидации, мешает предотвращению оправки формы через код, и вообще - это плохо.