AJAX стоит изучать, если вы уже знакомы с серверным программированием, т.е. здесь я предлагаю следующую цепочку изучения:
frontend (HTML, CSS, JS) => backend (SQL + какой-нибудь язык серверного программирования: PHP, Ruby и т.д.) => AJAX
Для начала попробуйте связывать вывод страниц обычным способом, переход по ссылкам, вызов какого-либо действия на сервере, возвращающего страницу. Постепенно по мере усложнения задач, приложений, вам понадобится запрашивать (или отправлять) с сервера какие-либо данные, а не страницы. Вот здесь вам и понадобится AJAX