На скриншоте (из лекций по PHP от Специалиста ) используется расширение
Integrated Development.
Устанавливаем его из Менеджера расширений.
Далее идем: Правка -> Edit Builder
Находим там:
"cmd": "php $FILE",
Меняем эту строку на:
"cmd": "C:/PHP-5.6/php.exe $FILE",
(не забудьте поставить свой путь до PHP вместо C:/PHP-5.6/php.exe)