Ничего не будет содержаться в ответе. Т.к. $geoip_country_code вернет false, то nginx просто не передаст заголовок, в котором нет значения.
Вот тут человек из-за этого голову чуть не сломал:
serverfault.com/questions/463971/httpgeoipmodule-geoip-country-code-is-blank :)
