Если 3-ий питон, то
sudo apt-get install python3-dev
Потом через виртуальное окружение
pip install psycopg2
Не заметил что Mac :)
Смотрите здесь
initd.org/psycopg/docs/install.html
Предлагают через Fink ставить.
Помню что похожая проблема была, но не помню как решил, давно это было и у меня на маке уже установлен драйвер)