В саблайме кривая встроенная система сборки. Попробуйте добавить другую - Tools -> Build System -> New build system. Далее вставьте это:
{
"cmd": ["python", "$file"],
"file_patterns": ["*.py"],
"env": {
"PYTHONUNBUFFERED": "1"
},
"cancel": {
"kill": true
},
"encoding": "utf-8"
}
и сохраните в той папке, в которой он предложит. Потом откройте ваш .py файл, выберите новую систему сборки - Tools -> Build System -> <название, которое вы указали при сохранении>. Пробуйте запускать.