На самом деле много вариантов. У меня было несколько, попробую описать свои.
1. Купил нетбук Asus 2G surf. На нём WinXP. В качестве прокси — CCProxy. По совместительству там ещё торренто-качалка. На работе пользовал FreeCap, т.к. только он позволял сделать цепочку из прокси (у нас на работе доступ к интернету через свой прокси).
2. Купил DIR-320, прошил его прошивкой Tomato, на ней поднял SSH, на работе запускал Kitty и коннектился по SSH домой к DIR-у. Kitty выступал в роли локального прокси. Инструкция по настройке этого всего была здесь на хабре, если надо, поищу линк.
Ещё много заморочек доставляет отсутствие админских прав и установленный антивирь. Некоторые программы прокси-серверов он считает вирусами и удаляет. А без админских прав WideCap было не поставить.
Через DIR и Kitty всё получилось намного стабильнее, менее глючно, но медленнее, не очень знаю с чем это связано.
Если есть вопросы пишите, отвечу.
