К сожалению, все несколько сложнее, и вам нужно лучше разобраться, что происходит в обоих случаях.
В C++ жизненный цикл объекта, место и способ его существования определяется кодом, создающим объект. Иными словами, тот код, который ИСПОЛЬЗУЕТ класс, определяет, автоматическая ли будет создана переменная (Example a(..)), или динамическая (new Example(..)). Да, в коде класса можно ограничить использующий код, запретив использование конструктора копирования и оператора присваивания, но изначально дизайн языка подразумевает принятие решения не "создателем" класса/структуры, а её "пользователем".
В C# поведение переменной типа класса/структуры зависит прежде всего от самого класса/структуры. Экземпляры классов, т.е. reference-типов, создаются с динамическим жизненным циклом, и для них работает механизм подсчета ссылок и сборка мусора. Экземпляры структур создаются с автоматическим жизненным циклом, переменные структур хранят значения структур, а не ссылки на них.
Иными словами, выражение new T(...) - это просто унифицированный синтаксис создания экземпляра типа, независимый от природы этого типа. Удобно это или не очень - отдельный разговор, однако в текущем дизайне языка это достаточно логично (особенно в контексте generic-ов). Аналогично, T a - унифицированный синтаксис объявления переменной типа.
Нельзя слепо сравнивать то, что происходит в C# и в C++.
