Расскажу на примере браузера Mozilla Firefox.
1. Скачиваем плагин
ScrapBook
2. На сайте, который хотите скопировать переходим ScrapBook -> Сохранить страницу как....
3. В открывшемся диалоговом окне выбираем нужные вам опции, там их предостаточно.
А так же, есть возможность указать "глубину" ссылок.
