Сам и отвечу — судя по всему, встраивается MFC-ный DllMain, включать нужно afxwin.h изменения примерно как я и пишу, только ExitInstance() возвращает int. Конструктор на всякий случай сделал пустой, как в примерах, зачем это нужно в C++ мне всё равно не понять.