Создаете по сути проксю эмулирующую сервер (для программы) и клиент для сервер (туда, куда она коннектится). А уж что вы будете делать с полученным трафиком — это ваше сугубо личное дело. И перехватывать ничего не надо (по крайней мере городить огород).
