Подозреваю, что вам необходимо использовать requests.Session()
url = 'https://...'
login = 'login'
password = 'password'
s = requests.Session()
r = s.get(url, auth=(login, password))
Раз вы взялись использовать какую-то библиотеку, начните с чтения документации к этой библиотеке, обычно там есть ответы на большинство ваших вопросов.
Тут например
Еще, зачастую, чтение чужого кода помогает понять как правильно (или неочень) пользоваться тем или иным инструментом. Скрипт авторизующийся в вконтакте и качающий музыку пишет, пожалуй, каждый начинающий питонщик. Найти несложно.
Немало также статей по парсингу сайтов с помощью python. В них непременно будет urllib или requests. Например
тут.
Вообщем, ищите и обрящете =)
Вот и в результате послал в гугл, мда. =)
upd. Раз вы самообучаетесь для себя, попробуйте порешать задачи тут:
checkio.org. Полезнее всего будет не просто решать задачи, а смотреть как ту же задачу решили другие, много нового для себя откроете и цели в виде решения очередной задачи всегда будут иметься (ачивки, если вы искушенный задрот, тоже самоцель). В примерах оставленными другими есть как хорошо документированные, так и безумные решения завернутые в одну строку.
